The market capitalization value as a risk factor in the Athens stock exchange

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Σπουδαί - Journal of Economics and Business
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός από το EKT
Τμήμα περιοδικού (EL)
Επιστημονικό άρθρο (EL)
1993 (EL)
The market capitalization value as a risk factor in the Athens stock exchange (EL)
The market capitalization value as a risk factor in the Athens stock exchange (EN)
Γκλεζάκος, Μιχάλης - Χριστόφορος
Under the joint assumption that CAMP holds and capital markets are efficient, systematic risk is the only priced factor. However a stream of literature casts coubt on the above assumption, suggesting that company size is priced. The present study, utilizing data from the Athen Stock Exchange, concluded that stock return was negatively related to company capitalization value. However, after controlling for other firm-specific factors, the observed effect remained strong only within the prortfolio of high (historical) earnings yield securities. (EN)
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Χρηματιστήριo αξιών (EL)
Κεφαλαιαγορά (EL)
Stock exchange (EN)
Capital market (EN)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σπουδαί - Journal of Economics and Business
Scientific Papers
Σπουδαί - Journal of Economics and Business
Αγγλική γλώσσα
1993-01-01
https://spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai/article/view/1001
University of Piraeus (EN)
1105-8919
2241-424X
SPOUDAI - Journal of Economics and Business; Vol 43, No 1 (1993); 52-70 (EN)
Copyright (c) 1993 SPOUDAI - Journal of Economics and Business (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.