δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
Testing investment strategies for statistical arbitrage
In the following paper we are going to penetrate Market’s equilibrium by introducing the concept of Statistical Arbitrage. Persistent anomalies that exist in the economy and cannot be fully explained by equilibrium models will be put under the test of investment strategies that were designed to exploit circumstances like these. We will give the essence of Statistical Arbitrage, the theoretical base that constitutes it as well as the methodology that will be used for testing while the joint hypothesis dilemma is being bypassed without being invoked. Finally we will compare the abovementioned strategies concerning the statistical arbitrary level they produce.
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.
Testing investment strategies for statistical arbitrage
Testing investment strategies for statistical arbitrage
Βοηθείστε μας να κάνουμε καλύτερο το OpenArchives.gr.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
