δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
A note on the unit root test based on the sample autocorrelations
(EL)
A note on the unit root test based on the sample autocorrelations
(EN)
Αγιακλόγλου, Χρήστος Ν.
This paper examines the behavior of the proposed by Bierens (1993) unit root test based on the
sample autocorrelations when the true generating process contains one moving average term. The performance
of the test is investigated first by applying the test to the means of the sample autocorrelations
obtained as a ratio of two quadratic forms in normal deviates and second by using a Monte Carlo study to
support the previously obtained theoretical results.
(EN)
SPOUDAI - Journal of Economics and Business; Vol 46, No 1-2 (1996)
(EN)
Copyright (c) 1996 SPOUDAI - Journal of Economics and Business
(EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.
Βοηθείστε μας να κάνουμε καλύτερο το OpenArchives.gr.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
